Compras internacionais - É melhor comprar pessoalmente?

[Dartagnan]

Então pessoal, tenho visto que pelo preço proibitivo do dólar, muitos deram uma freada ou maneirada nas compras (eu incluso). Mas de uns tempos pra cá, com tanto prejuízo que tenho tomado de um ano pra cá com devoluções ao exterior sem explicação, extravios, etc, pensei que pro caso de alguns produtos específicos mais caros não queria arriscar essas coisas. Nunca viajei ao exterior e devo fazer a primeira em breve (acho que ano que vem ou no outro). Como tantos colegas aqui já têm uma vivência legal disso, queria perguntar de vocês como é quando se compra e traz pessoalmente (tipo essas coisas de limite de peso, valores, etc). Paga-se o impostão e 100% igual nas compras online? Quais cuidados preciso ter na hora de trazer as coisas?

Agradeço muito qualquer resposta.